📊 期权定价计算器

Black-Scholes 模型 · 实时计算

参数设置

标的价格 (S) $2000

行权价格 (K) $2125

到期天数 (T) 30 天

波动率 (σ) 80%

无风险利率 (r) 4.5%

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计算结果

看涨期权价格

$0.00

Delta (Δ)

0.0000

Gamma (Γ)

0.0000

Theta (Θ)

0.00

Vega (ν)

0.00

Rho (ρ)

0.00

内在价值

$0.00

Black-Scholes 公式

                        C = S·N(d₁) - K·e⁻ʳᵀ·N(d₂)

                        d₁ = [ln(S/K) + (r + σ²/2)T] / (σ√T)